Agent Lab 策略研究指南

重要声明：策引是个人开发的投资策略分析工具和教育平台，通过模拟组合展示交易规则、仓位变化与历史表现。平台不提供投资建议，所有策略分析仅供研究参考。真实账户中的决策与风险由用户自行判断和承担。

一个研究问题的完整流程

研究问题 → 假设 → 基线 → 解析符号 → 构建完整配置 → 校验 → 修复 → 创建 → 轮询 → 读取证据 → 对照假设 → 记录局限 → 受控下一步

完整的实验配置

一次实验用一个完整配置。strategy_definition 只是其中的一部分：

{
  "name": "QQQ 长期趋势实验",
  "description": "测试 200 日均线过滤是否改善长期持有表现",
  "symbols": [
    { "symbol": "QQQ" }
  ],
  "start_date": "2015-01-01",
  "end_date": "2025-12-31",
  "currency": "USD",
  "market": "US",
  "commission": 0,
  "strategy_definition": {
    "...": "标准 Strategy DSL"
  }
}

概念结构：

Lab Portfolio Config
|
+-- 研究元数据
|   +-- name
|   +-- description
|
+-- 标的范围
|   +-- symbols（1–10 个，来自 resolve_symbols）
|
+-- 市场上下文
|   +-- market
|   +-- currency
|
+-- 回测窗口
|   +-- start_date
|   +-- end_date
|
+-- 执行假设
|   +-- commission
|   +-- update_time（可选）
|
+-- strategy_definition
    +-- 标准 Strategy DSL（指标、信号、资金规则）

不要手写这些字段：code / test_code / job_id / is_official / created_at / updated_at / last_data_update_at / update_status / 正式组合归属与订阅字段。它们由服务端或其它产品域产生。idempotency_key 是 create_lab_run 的工具参数，不在配置里。

四个工具语义

resolve_symbols

{ "symbols": ["QQQ"], "market": "US", "currency": "USD" }

返回策引注册表的规范符号，是符号身份的服务端真值；
构建配置前、符号身份不确定时使用；不要凭模型记忆猜 ticker / 别名；
无法解析或歧义会结构化返回，便于修复请求。

validate_strategy_config

用与创建完全相同的准备路径校验完整配置；
不创建实验、不持久化任何东西；
valid: true 表示当前产品契约支持并可执行，不等于赚钱、稳健或推荐。

create_lab_run

服务端会再次校验；
传入 idempotency_key（1–120 字符）让创建幂等；
成功返回高熵 test_ 码 + status: PENDING + lab_url（/lab/{test_code}，不是 /portfolios/{test_code}）；
请求级失败（校验、幂等冲突、限流、队列繁忙）可能意味着没有创建实验，不要把工具错误当研究结果。

get_lab_run

PENDING   排队中或执行中（瞬时状态）
READY     实验完成并产出要求产物（持久，来自稳定 manifest）
FAILED    实验未能完成（持久，含结构化失败信息）

READY / FAILED 来自 R2 终端 manifest，稳定可重读；
没有 RUNNING 状态；
READY 时包含 config / summary，以及可用时的 evidence（并非每次都有）；FAILED 时附带 code / message / retryable / context / suggestion。

READY != 好策略：实验完整跑完并产出产物，策略历史表现差也照样 READY
FAILED != 假设被证伪：实验本身没跑完，不能推出投资结论

幂等

同一 idempotency_key + 同一请求 → 返回原始实验；
同一 key + 不同请求 → IDEMPOTENCY_CONFLICT；
创建中重试 → IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS / 预留不可用（稍后重试）。

请求级失败 vs 实验 FAILED

类型	例子	含义
请求/工具失败	配置无效、幂等冲突、限流、队列繁忙、会话过期	可能没有创建实验，修复请求后重试
实验状态 FAILED	manifest 里 `error.code`	实验确实存在但未能完成

错误修复

请求级错误（先修请求再重试）：

RATE_LIMITED      每个会员每 10 分钟最多 2 个新实验，稍后再试
LAB_BUSY          队列满，稍后重试
IDEMPOTENCY_CONFLICT  换新 idempotency_key（或复用原请求）
SESSION_INVALID_OR_EXPIRED  重新创建会话

实验 FAILED（manifest 结构化错误，示例）：

{
  "status": "FAILED",
  "error": {
    "code": "MISSING_SESSION_BAR",
    "message": "...",
    "retryable": false,
    "context": { "symbol": "...", "session_date": "..." },
    "suggestion": "..."
  }
}

修复思路：只改坏掉的那部分，再 validate_strategy_config，通过后再创建。

阅读结果

回测 ≠ 预测；CAGR / Sharpe 要和最大回撤、换手、交易次数、样本量一起看；
注意制度依赖（不同市场环境）、费用与现金暴露、数据/引擎/配置上下文；
rejected / inconclusive 是合法研究结论；
单一高历史收益不是稳健性的证据。

受控实验

假设 → 基线 → 证据 → 诊断 → 只改一个变量 → 下一个实验

避免"大规模扫参 → 挑历史赢家 → 当推荐"。不要教"找历史最高收益"。

成功端到端示例（真实运行记录）

用户请求：研究 QQQ 从 2015 年起的简单长期趋势策略。

研究问题：观察 SMA 50/200 金叉趋势规则在 2015–2025 QQQ 上的历史行为。

假设：趋势向上时持有、向下时持币，可以在该窗口获得正的风险调整后收益。

流程（Harness 用四个工具完成；以下是一次真实运行的记录，由 Pi + DeepSeek V4 Flash 按 prompt.md 引导完成）：

resolve_symbols → {"resolved": [{"symbol": "QQQ", "name": "QQQ"}], "unresolved": []}；
构建完整配置并校验。下面是实际通过验证的完整配置（DSL 的 capital_strategy 使用当前契约要求的 name 形态）：

{
  "name": "QQQ Long-Term SMA Trend (50/200 Golden Cross) 2015-2025",
  "description": "Hypothesis: A simple long-term SMA trend-following rule (SMA50/200 golden cross) on QQQ from 2015 to 2025 produces positive risk-adjusted returns by staying in during uptrends and moving to cash during downtrends.",
  "symbols": [{ "symbol": "QQQ" }],
  "start_date": "2015-01-01",
  "end_date": "2025-12-31",
  "currency": "USD",
  "market": "US",
  "commission": 0,
  "strategy_definition": {
    "trade_strategy": {
      "indicators": [
        { "id": "shortMA", "type": "SMA", "params": { "period": 50, "column": "Close" } },
        { "id": "longMA", "type": "SMA", "params": { "period": 200, "column": "Close" } }
      ],
      "signals": [
        { "id": "buy_signal", "type": "Crossover", "params": { "mode": "simple" }, "inputs": [{ "ref": "shortMA" }, { "ref": "longMA" }] },
        { "id": "sell_signal", "type": "Crossunder", "params": { "mode": "simple" }, "inputs": [{ "ref": "shortMA" }, { "ref": "longMA" }] }
      ],
      "outputs": { "buy_signal": "buy_signal", "sell_signal": "sell_signal" }
    },
    "capital_strategy": {
      "name": "PercentCapitalStrategy",
      "params": { "initial_capital": 100000, "percents": 100, "max_positions": 1 }
    }
  }
}

validate_strategy_config → valid: true（canonical 含完整 envelope）；
create_lab_run（带 idempotency_key）→ {"code": "test_d9885d...f110", "status": "PENDING", "lab_url": "/lab/test_d9885d..."}；
get_lab_run 轮询：PENDING → READY；
读取 summary：

CAGR 14.31%    MaxDD -26.45%    Sharpe 0.90    Calmar 0.54
volatility 17.2%    total_trades 6（4 赢 / 1 亏 / 1 持有中）    win_rate 66.7%
profit_loss_ratio 5.24    净值 4.71x

evidence（scope: time_series_signal_evidence）：当前状态 H（持有中），含 data_quality / provenance / recent_action_events；2022 年度 -11.4%（同期 QQQ 约 -33%）；
解读与反证：规则把交易压到 6 笔、避开了 2022 大部分下跌；但 2020 年 3 月随大盘下跌后在接近底部卖出（2020-05 离场），是慢均线的典型弱点。单标的单窗口，不能外推；
下一步：只改一个变量（例如用 10 月均线价格过滤替代 50/200 交叉）跑下一个受控实验。

失败 → 修复端到端示例（真实记录）

场景 A（capital_strategy 形状错误，真实发生）：配置里 capital_strategy 写成 {"type": "PercentCapitalStrategy", "id": "cap", ...} → validate_strategy_config 返回结构化错误：

Portfolio configuration validation failed: /strategy_definition must have required property 'capital_strategy'

Harness 下钻 schema 后发现当前契约要求 name 形态，改为：

{
  "capital_strategy": {
    "name": "PercentCapitalStrategy",
    "params": { "initial_capital": 100000, "percents": 100, "max_positions": 1 }
  }
}

→ 再校验 valid: true → 继续创建。只改了坏掉的那一部分。

场景 B（实验 FAILED）：get_lab_run 返回 FAILED + 结构化错误（如 MISSING_SESSION_BAR）→ 按 suggestion 判断是否可修复；retryable: false 时停止，不把它当投资结论。

从实验到正式组合（未来产品边界）

当前 Agent Lab 不提供"从实验创建组合"动作，MVP 的 MCP 也不能创建/更新/订阅/发布正式组合。

如果未来产品提供该能力，语义必须是：

test_ 实验的配置与证据
  -> 用户主动选择"从实验创建组合"
  -> 正常正式校验 + 明确确认
  -> 新建 custom_ 正式组合（原实验保持不变，不重命名/不修改 test_）

结果报告格式

假设
基线
实验改动
结果
证据
反证 / 局限
解读
下一步

避免："这个策略最好""你应该买""保证""推荐配置"。回测是对历史行为的证据，不是推荐。

重要提醒：本文内容仅供研究参考，不构成投资建议。实验结果是历史模拟行为，不代表未来表现；请结合你的资金安排、已有持仓与可承受回撤，自行判断真实账户中的操作与风险。

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一个研究问题的完整流程​

完整的实验配置​

四个工具语义​

resolve_symbols​

validate_strategy_config​

create_lab_run​

get_lab_run​

幂等​

请求级失败 vs 实验 FAILED​

错误修复​

阅读结果​

受控实验​

成功端到端示例（真实运行记录）​

失败 → 修复端到端示例（真实记录）​

从实验到正式组合（未来产品边界）​

结果报告格式​